Най-опасната игра се развива на отдалечен остров в Карибско море , собственост на генерал Заров, богат и ексцентричен руски аристократ. Островът е описан като буен и тропически , с гъсти джунгли, стръмни скали и разнообразие от опасни диви животни.
Точното местоположение на острова никога не е посочено в историята, което допринася за неговата мистериозна и изолирана природа.
